edición general
33 meneos
250 clics

High-frequency trading: una evidencia más de un sistema roto

El high-frequency trading comenzó a tener lugar en 1999, cuando la SEC autorizó los intercambios electrónicos: a principios del 2000, una operación media de compraventa tardaba varios segundos, pero en 2010 este tiempo había disminuido, primero hasta los milisegundos, después hasta los microsegundos. Se trata de un tipo de negociación en los mercados financieros que se ha mantenido escasamente conocida fuera del sector financiero desde su creación, y cuyos protagonistas se alejan bastante del estereotipo de de brokers de Wall Street.

| etiquetas: bolsa , brokers , economía , capitalismo
30 3 2 K 252 mnm
30 3 2 K 252 mnm

menéame