Robert Brown describió, allá por 1827 cómo las partículas de polen disueltas en agua estaban animadas por un movimiento errático: se movían nerviosas en direcciones aleatorias sin parar. La conclusión de este botánico fue que este movimiento era debido a las propias partículas de polen que estaban vivas. Para encontrar una descripción matemática del movimiento Browniano hay que esperar a 1905, a un artículo del gran Albert Einstein.
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