El rey tuvo dos hijos con la famosa soprano Elena Sanz, una de sus amantes. "Cada momento te quiero más y deseo verte", le escribía. "Alfonso XII exigió a Elena que se retirase de los escenarios y guardase silencio; a cambio, la instaló en un pisito luminoso de la antigua Cuesta del Carneo, hoy calle de Goya, esquina con Castellana, donde la visitaba con frecuencia, entregándose a ella con verdadera devoción"

«Tuvo en verdad, Felipe IV instintos de polígamo sultán, a los cuales dio rienda suelta en su juventud, y que, aún en su madurez, cuando, preocupado por temores religiosos, quería ponerles freno, podían más que su voluntad y le arrastraban a la disipación a pesar suyo»